PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBYI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PBYI с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBYI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PBYI и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBYI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.71%
302.98%
PBYI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBYI:

-0.52

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

PBYI:

-0.42

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

PBYI:

0.95

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

PBYI:

-0.39

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

PBYI:

-0.97

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

PBYI:

39.58%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

PBYI:

73.28%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

PBYI:

-99.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PBYI:

-98.92%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -34.03% против 10.15% соответственно.

PBYI

С начала года

-2.30%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

5.30%

1 год

-40.64%

5 лет

-21.66%

10 лет

-34.03%

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBYI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг риск-скорректированной доходности PBYI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBYI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBYI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBYI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBYI: -0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PBYI, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBYI: -0.42
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега PBYI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBYI: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PBYI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBYI: -0.39
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина PBYI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBYI: -0.97
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.46
PBYI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PBYI и ^GSPC

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.92%
-10.02%
PBYI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и ^GSPC

Текущая волатильность для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) составляет 12.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что PBYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
14.23%
PBYI
^GSPC