PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBYI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBYI и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PBYI с ^GSPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBYI или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности PBYI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBYI:

-0.26

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

PBYI:

0.04

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

PBYI:

1.01

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

PBYI:

-0.23

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

PBYI:

-0.78

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

PBYI:

28.90%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

PBYI:

74.16%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

PBYI:

-99.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PBYI:

-98.82%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -33.75% против 10.68% соответственно.

PBYI

С начала года

6.07%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

7.83%

1 год

-19.12%

3 года

20.69%

5 лет

-22.69%

10 лет

-33.75%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Puma Biotechnology, Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBYI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг риск-скорректированной доходности PBYI, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBYI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBYI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок PBYI и ^GSPC

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и ^GSPC

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PBYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...